Risiko Management für Asset Manager und Vermögensverwalter
Standards für das Risiko Management.
- Rendite und Risiko für alle liquiden, alternativen und illiquiden Assetklassen & Einzeltitel, auch Derivate, Zertifikate und strukturierte Produkte.
- Umfragen zur langfristig erwarteten Rendite (+10 Jahre) bei namhaften Vermögensverwaltern in der DACH-Region
- Robuste Simulation der Verläufe von Depots bestehend aus Aktien, Renten, Rohstoffen, Derivaten, Private Equity, Private Debt und Immobilien über 40 Jahre in die Zukunft.
- Historische Simulation für den „Blick in den Rückspiegel“, Vergleich der Rendite, Volatilität, Drawdowns in Krisen und Value at Risk über verschiedene Perioden seit 1971.
- Qualitätsbewertung eines Depots, methodisch, wie technisch flexibel einsetzbares Kapitalmarktmodell, z.B. in Asset-Liability-Studien.
- Auswertung spezifischer Szenarien wie „Sensitivität auf Zinserhöhung“, „Dauer Wertaufholung“, „simulierter, maximaler Verlust alle 20 Jahre“.
- Detaillierte Risikoinformationen für Einzeltitel per XML, JSON / REST Schnittstelle, in der Cloud, SAP HANA und on-premise.