Analyse: Liquiditäts-Sentiment in KW 46/47 (deutsche Aktien)
Die Quanvest Umsatzstatistik gibt minutengenau Auskunft über den Handelsdruck am deutschen Aktienmarkt: Stimmt das Sentiment mit den Kursveränderungen überein ?
Zunächst gibt bekanntlich der Preis darüber Auskunft : steigende Preise = Druck von der Käuferseite, sinkende Preise = Druck von der Verkäuferseite .
Die Quanvest Sentiment-Analyse wird täglich aus dem Börsen-Umsätzen (Kassamarkt) berechnet und zeigt die Liquidität. Die reine „BigData“ – Analyse (keine Statistik oder KI) zeigt, ob sich der Käufer / Verkäufer-Druck auch in den Börsen-Umsätzen wiederspiegelt.
Es gibt bemerkenswerte Unterschiede zwischen Markt und Sentiment. Beispielhaft sieht man das an der Kalenderwoche 46, eine Woche bevor den bisherigen Höchststand erreichte.
- Im linken Drittel geht der DAX am Freitag, den 8.11. (noch KW45) bei fallenden Kursen aus dem Markt und erst am Ende des Freitag Abends dreht Liquidität-Sentiment ins Positive.
- Montag Morgen (11.11.) erreicht das Sentiment einen Höhepunkt, die Kurse fallen – hier wird am Kassamarkt schon stark gekauft ohne dass die Preise beeinflusst werden.
- Die Nachwirkungen zeigen sich am Dienstag, als der DAX einen neuen Höchststand erreicht – begleitet von positiver Stimmung.
- Den Rest der Woche verlaufen Preise und Liquiditäts-Sentiment synchron, am Freitag Abend steigt die Stimmung im Liquiditäts-Sentiment stark an und gibt einen positiven Ausblick auf die nächste Woche (KW47).
Zur Bestätigung ein Blick in die Woche KW 47, als der DAX um den bisherigen Höchststand von 13.374 Punkten schwankte.
- Das Sentiment am frühen Montag Morgen, den 18.11. nimmt etwas ab, der DAX springt noch einem kurz auf ca. 13270 Punkte, taucht dann ab. Das Liquiditäts-Sentiment folgt…
- Am frühen Dienstag Morgen zeigt das Sentiment schon einen starken Käuferdruck an, der DAX folgt auf den bisherigen Höchststand. Zu diesem Zeitpunkt ist das Liquiditäts-Sentiment längst wieder rückläufig und zeigt, dass die Investoren Gewinne mitnehmen.
- Die Preise schwanken nun sehr viel heftiger, als das Sentiment. So läßt sich das Rückschlag-Potenzial des Marktes erahnen, eine Information, die allein aus den Preisen nicht abgeleitet werden könnte.